開收盤的tick type設定值

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joyehsu
文章: 2
註冊時間: 2022-03-11, 02:19

開收盤的tick type設定值

文章 joyehsu »

Hi 開發者大大好,

抱歉又來打擾...
目前理解tick type是主要用來標示內外盤

代碼: 選擇全部

class TickType(str, Enum):
    No = "None"  # 無法判斷0
    Buy = "Buy"  # 外盤1
    Sell = "Sell"  # 內盤2
而開收盤的tick type因為是集中搓合,
是不是不太能準確判斷該筆交易是買入或賣出?
以2022-02-23的2330為例,3個時間點都被標示為2
index,volume,tick_type,bid_volume,close,ask_price,ts,bid_price,ask_volume
0,2538,2,521,624.0,624.0,2022-02-23 09:00:04.257336(開盤),623.0,62
1,1,1,521,624.0,624.0,2022-02-23 09:00:04.275037,623.0,61
...
8441,4,2,57,627.0,628.0,2022-02-23 13:24:59.367750,627.0,163
8442,5014,2,818,625.0,626.0,2022-02-23 13:30:00.000000(收盤),625.0,6
8443,58,2,818,625.0,626.0,2022-02-23 14:30:00.000000(零股),625.0,6
請問應該是當作0處理,還是說標示1 or 2是有其用意的?
感恩大大釋疑...

另外參考到XQ有類似的功能,有提到非逐筆交易不列入內外盤計算
https://www.xq.com.tw/%E5%8F%B0%E8%82%A ... %E5%8B%95/
要特別注意的是,如果這一筆成交不是逐筆撮合所產生的,例如每一日開盤的第一筆成交,收盤的那一筆成交,或是因為異常原因進入處置撮合時的成交,都不會列入統計。
生魚片
文章: 25
註冊時間: 2021-09-01, 13:56

Re: 開收盤的tick type設定值

文章 生魚片 »

我們tick type 很簡單就是拿當下委託買賣的來做判斷訂出內外盤而已
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