歷史tick逐筆交易資料缺少買or賣tick type

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joyehsu
文章: 2
註冊時間: 2022-03-11, 02:19

歷史tick逐筆交易資料缺少買or賣tick type

文章 joyehsu »

Hi 開發者大大好,

最近使用sj api取tick資料時,發現之前歷史資料裡tick type欄位有少,
大概有幾種狀況:
1. ask_price/ask volume/bid price/bid volume欄位是0,也沒有tick_type欄位
例如以下2018-12-07的"1101"資料

代碼: 選擇全部

index,close,bid_volume,bid_price,ask_volume,ts,volume,ask_price
0,34.7,0,0.0,0,2018-12-07 09:00:03.469,108,0.0
2. 有ap/av/bp/bv的值,但沒有tick_type欄位,例如以下2020-03-02的"2330"資料

代碼: 選擇全部

index,close,bid_volume,bid_price,ask_volume,ts,volume,ask_price
0,308.0,2187,308.0,833,2020-03-02 09:00:00.986,10533,308.5
3. 資料完整,有ap/av/bp/bv/tt,例如以下2022-02-25的"2330"資料

代碼: 選擇全部

index,volume,tick_type,bid_volume,close,ask_price,ts,bid_price,ask_volume
0,10406,2,1607,600.0,601.0,2022-02-25 09:00:03.204522,600.0,46
主要是希望能解決1,2的問題,3似乎是最近才有,
嘗試從2的ap/av/bp/bv去推算tt,沒辦法判斷所有case,
請問缺少的資料有機會可以補上嗎?
感恩大大~~
maxeii
系統管理員
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註冊時間: 2021-09-01, 13:54

Re: 歷史tick逐筆交易資料缺少買or賣tick type

文章 maxeii »

針對 委買賣的部分,沒有留存那麼久的raw data,所以回補 目前是沒有辦法
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